Crypto correlatiecalculator
Of twee coins werkelijk samen bewegen, gemeten over 365 dagen dagelijkse rendementen. Vijf coins aanhouden die allemaal hetzelfde doen is één positie, geen vijf.
Wat het getal betekent
Correlatie loopt van −1 tot +1. Een stand van +1 betekent dat de twee coins elke dag in lockstep bewogen; 0 betekent dat hun dagelijkse bewegingen niets met elkaar te maken hadden; −1 betekent dat ze precies tegengesteld bewogen. In crypto is bijna alles positief gecorreleerd met Bitcoin, dus de nuttige vraag is niet of het getal positief is, maar hoe positief.
Boven 0,85 zijn de twee activa in feite dezelfde trade. Tussen 0,6 en 0,85 delen ze het grootste deel van hun richting, maar wijken ze genoeg af om verschil te maken. Onder 0,6 is naar cryptomaatstaven echte spreiding, en dat betekent doorgaans dat een van de twee wordt gedreven door iets specifieks — een sectornarratief, een unlockschema, een chainspecifieke gebeurtenis.
Waarom spreiding in crypto tekortschiet
Een portefeuille spreiden over tien altcoins voelt als risicobeheer en is dat meestal niet. Tijdens de dalingen die echt pijn doen, stijgen de correlaties naar 1: alles gaat samen omlaag omdat dezelfde houders dezelfde leverage liquideren. Een portefeuille die in rustige markten gespreid lijkt, kan zich in een crash gedragen als één positie met leverage.
Het praktische gebruik van deze tool is aftrekken, niet optellen. Correleren twee van uw posities boven 0,9, dan bent u daartussen niet gespreid — u heeft één positie van dubbele grootte, en die moet ook zo worden gedimensioneerd.
How it is calculated
Pearson-correlatie van dagelijkse procentuele rendementen over de laatste 365 dagelijkse slotkoersen van Binance. Rendementen, geen koersen: het correleren van ruwe koersen levert misleidend hoge waarden op voor elke twee assets die in dezelfde richting trendden, ongeacht of hun dagelijkse bewegingen verband hielden.
Veelgestelde vragen
Wat is een goede correlatie voor spreiding?
Onder 0,6 is sprake van betekenisvolle spreiding binnen crypto. Onder 0,3 is zeldzaam tussen twee crypto-assets en duidt er meestal op dat beide door werkelijk verschillende factoren worden gedreven.
Waarom is bijna alles gecorreleerd met Bitcoin?
Bitcoin domineert de liquiditeit en het sentiment. Kapitaal komt de hele activaklasse binnen en verlaat die er weer via, en de meeste altcoins worden verhandeld tegen Bitcoin of tegen stablecoins wier stromen Bitcoin volgen.
Blijft correlatie stabiel?
Nee. Zij stijgt scherp tijdens uitverkopen en daalt tijdens door narratieven gedreven rally's, wanneer afzonderlijke sectoren op hun eigen nieuws bewegen. Een cijfer over 365 dagen is een gemiddelde van beide regimes.
Kan correlatie de koers voorspellen?
Nee. Het beschrijft de relatie tussen twee reeksen over een periode in het verleden. Het vertelt u hoe u posities ten opzichte van elkaar dimensioneert, niet waar een van beide heen gaat.
De berekeningen lopen in uw browser. De koersen komen van dezelfde dagelijkse Binance-slotkoersen die de signalen op deze site genereren, elke dag vernieuwd na de slotkoers van 00:00 UTC. Niets hiervan is financieel advies.