Kalkulator Korelasi Kripto
Apakah dua koin benar-benar bergerak bersama, diukur dari 365 hari imbal hasil harian. Memegang lima koin yang semuanya bergerak sama berarti satu posisi, bukan lima.
Arti angka tersebut
Korelasi berkisar dari −1 sampai +1. Angka +1 berarti kedua koin bergerak seirama setiap hari; 0 berarti pergerakan hariannya tidak berhubungan; −1 berarti keduanya bergerak berlawanan persis. Di kripto hampir semuanya berkorelasi positif dengan Bitcoin, jadi pertanyaan yang berguna bukan apakah angkanya positif melainkan seberapa positif.
Di atas 0,85 kedua aset itu praktis merupakan transaksi yang sama. Antara 0,6 dan 0,85 keduanya berbagi sebagian besar arahnya tetapi cukup berbeda untuk diperhitungkan. Di bawah 0,6 adalah diversifikasi sungguhan menurut standar kripto, dan biasanya berarti salah satunya digerakkan oleh sesuatu yang spesifik — narasi sektor, jadwal unlock, atau peristiwa khusus rantainya.
Mengapa diversifikasi gagal di kripto
Menyebar portofolio ke sepuluh altcoin terasa seperti manajemen risiko padahal biasanya bukan. Selama penurunan yang benar-benar menyakitkan, korelasi naik mendekati 1: semuanya dijual bersamaan karena pemegang yang sama melikuidasi leverage yang sama. Portofolio yang tampak terdiversifikasi di pasar tenang bisa berperilaku seperti satu posisi dengan leverage saat crash.
Kegunaan praktis alat ini adalah pengurangan, bukan penambahan. Jika dua aset yang dipegang berkorelasi di atas 0,9, keduanya bukan diversifikasi — itu satu posisi dengan ukuran dua kali lipat, dan seharusnya diukur seperti itu.
How it is calculated
Korelasi Pearson dari imbal hasil persentase harian selama 365 penutupan harian terakhir dari Binance. Imbal hasil, bukan harga: mengorelasikan harga mentah menghasilkan angka yang menyesatkan tinggi untuk dua aset mana pun yang sama-sama menanjak ke arah yang sama, terlepas dari apakah pergerakan hariannya berhubungan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa korelasi yang baik untuk diversifikasi?
Di bawah 0,6 adalah diversifikasi yang berarti di dalam kripto. Di bawah 0,3 jarang terjadi antara dua aset kripto dan biasanya menandakan keduanya digerakkan oleh faktor yang benar-benar berbeda.
Mengapa hampir semuanya berkorelasi dengan Bitcoin?
Bitcoin mendominasi likuiditas dan sentimen. Modal masuk dan keluar dari seluruh kelas aset ini melalui Bitcoin, dan sebagian besar altcoin diperdagangkan terhadapnya atau terhadap stablecoin yang alirannya mengikuti Bitcoin.
Apakah korelasi tetap stabil?
Tidak. Korelasi naik tajam saat aksi jual dan turun saat rally yang digerakkan narasi ketika sektor tertentu bergerak atas beritanya sendiri. Angka 365 hari adalah rata-rata dari kedua rezim itu.
Bisakah korelasi memprediksi harga?
Tidak. Korelasi menggambarkan hubungan antara dua rangkaian data pada jendela waktu lampau. Ia menunjukkan cara mengukur posisi satu terhadap yang lain, bukan ke mana salah satunya akan bergerak.
Perhitungan berjalan di peramban. Harga berasal dari penutupan harian Binance yang sama seperti yang menghasilkan sinyal di situs ini, disegarkan setiap hari setelah penutupan 00:00 UTC. Tidak ada bagian di sini yang merupakan nasihat keuangan.