Kripto Korelasyon Hesaplayıcı
İki coinin gerçekten birlikte hareket edip etmediği, 365 günlük getiriyle ölçülüyor. Aynı işi yapan beş coin tutmak beş pozisyon değil, tek pozisyondur.
Bu sayı ne anlama geliyor
Korelasyon −1 ile +1 arasında değişir. +1 iki coinin her gün tamamen birlikte hareket ettiği, 0 günlük hareketlerinin ilişkisiz olduğu, −1 ise tam ters yönde hareket ettikleri anlamına gelir. Kriptoda neredeyse her şey Bitcoin'le pozitif korelasyonludur; dolayısıyla asıl soru sayının pozitif olup olmadığı değil, ne kadar pozitif olduğudur.
0,85'in üzerinde iki varlık fiilen aynı işlemdir. 0,6 ile 0,85 arasında yönlerinin çoğunu paylaşır ama fark yaratacak kadar da ayrışırlar. 0,6'nın altı kripto ölçütlerine göre gerçek bir çeşitlendirmedir ve genellikle ikisinden birinin kendine özgü bir etkenle hareket ettiği anlamına gelir: bir sektör anlatısı, bir kilit açılış takvimi, zincire özgü bir olay.
Kriptoda çeşitlendirme neden işe yaramıyor
Portföyü on altcoine yaymak risk yönetimi gibi görünür, genelde değildir. Gerçekten acıtan düşüşlerde korelasyonlar 1'e doğru yükselir: aynı yatırımcılar aynı kaldıracı tasfiye ettiği için her şey birlikte satılır. Sakin piyasalarda çeşitlendirilmiş görünen bir portföy, çöküşte tek bir kaldıraçlı pozisyon gibi davranabilir.
Bu aracın işlevi ekleme değil çıkarmadır. Elinizdeki iki varlığın korelasyonu 0,9'un üzerindeyse aralarında çeşitlendirilmiş değilsiniz; iki katı büyüklükte tek bir pozisyonunuz var ve büyüklüğü de buna göre belirlenmelidir.
How it is calculated
Binance'teki son 365 günlük kapanış üzerinden, günlük yüzde getirilerin Pearson korelasyonu. Fiyat değil getiri: ham fiyatları korele etmek, günlük hareketleri ilişkili olsun ya da olmasın aynı yönde trend eden herhangi iki varlık için yanıltıcı biçimde yüksek sayılar üretir.
Sık sorulan sorular
Çeşitlendirme için iyi bir korelasyon nedir?
0,6'nın altı kripto içinde anlamlı bir çeşitlendirmedir. 0,3'ün altı iki kripto varlık arasında nadirdir ve genellikle ikisinin gerçekten farklı etkenlerle hareket ettiğini gösterir.
Neden neredeyse her şey Bitcoin'le korelasyonlu?
Bitcoin likiditeye ve piyasa duyarlılığına yön verir. Sermaye tüm varlık sınıfına onun üzerinden girer ve çıkar; altcoinlerin çoğu ya ona karşı ya da akışları onu izleyen stablecoinlere karşı işlem görür.
Korelasyon istikrarlı kalır mı?
Hayır. Satış dalgalarında keskin biçimde yükselir, sektörlerin kendi haberleriyle hareket ettiği anlatı odaklı ralli dönemlerinde düşer. 365 günlük bir değer, iki rejimin ortalamasıdır.
Korelasyon fiyatı öngörebilir mi?
Hayır. Geçmiş bir pencerede iki seri arasındaki ilişkiyi tarif eder. Pozisyonları birbirine göre nasıl boyutlandıracağınızı söyler, ikisinin nereye gideceğini söylemez.
Hesaplamalar tarayıcınızda çalışır. Fiyatlar, bu sitedeki sinyalleri üreten aynı günlük Binance kapanışlarından gelir ve her gün 00:00 UTC kapanışından sonra yenilenir. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.