Kalkulator stop lossa na bazie ATR
Ustaw stopa na odległość uzasadnioną własną zmiennością monety, korzystając z jej bieżącego Average True Range — zamiast okrągłego procentu, który nie ma nic wspólnego z tym, jak dana moneta faktycznie się porusza.
Dlaczego procentowy stop to złe narzędzie
Stop na 5%% oznacza coś zupełnie innego na Bitcoinie niż na małym meme tokenie. Na jednym leży poza normalnym dziennym szumem; na drugim zostanie trafiony w ciągu kilku godzin ruchem, który nie niesie żadnej informacji. Stop ma powiedzieć, że Twój pomysł był błędny — jeśli uruchamia go zwykła zmienność, nie mówi nic, a kosztuje pozycję.
Average True Range mierzy, jaką drogę moneta zwykle przebywa w ciągu dnia, wraz z lukami. Ustawienie stopa jako wielokrotności ATR automatycznie skaluje odległość do każdego aktywa. Stop na 2× ATR mówi o każdej monecie mniej więcej to samo: „dalej ten ruch przestaje być rutynowy”.
Wybór mnożnika
Od 1× do 1,5× jest ciasno — pasuje do transakcji krótkoterminowych, gdzie chcesz wychodzić szybko i akceptujesz częste wybicia stopem. 2× to typowa wartość domyślna, stosowana w większości systemów podążających za trendem. 3× jest szeroko i nadaje się do pozycji, które zamierzasz utrzymać przez zwykłe korekty, za cenę większej straty, gdy pomysł okaże się błędny.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATR nie jest prognozą
Opisuje niedawną zmienność. Kiedy zmienność rośnie — przy odblokowaniach, wprowadzeniach na giełdy, wydarzeniach makro — wczorajszy ATR zaniża dzisiejszy zakres. Wokół znanych wydarzeń lepiej poszerzyć mnożnik albo zmniejszyć pozycję, niż ufać liczbie policzonej jeszcze przed nimi.
Najczęstsze pytania
What is ATR?
Average True Range, czyli 14-dniowa średnia dziennego rzeczywistego zakresu (większa z wartości: maksimum−minimum, maksimum−poprzednie zamknięcie oraz poprzednie zamknięcie−minimum). Mierzy typowy dzienny ruch w ujęciu kursowym, nie kierunek.
Jakiego mnożnika ATR używać?
Zwykle domyślnie stosuje się 2. Mniej przy transakcjach krótkoterminowych, gdzie zależy Ci na szybkim unieważnieniu pomysłu, więcej przy pozycjach, które chcesz utrzymać przez korekty. Nie ma jednej poprawnej wartości — to wymiana częstotliwości wybicia stopem na wielkość pojedynczej straty.
Czy stop powinien przesuwać się razem z kursem?
Stop podążający na bazie ATR przelicza się od najwyższego osiągniętego zamknięcia — tak działa wskaźnik Supertrend używany w innych częściach tego serwisu. Ten kalkulator podaje początkową odległość; podążanie za kursem to osobna decyzja.
Czy to działa dla pozycji short?
Tak. Zmień kierunek, a stop zostanie ustawiony na tę samą odległość powyżej wejścia, a nie poniżej.
Obliczenia wykonują się w przeglądarce. Kursy pochodzą z tych samych dziennych zamknięć Binance, z których powstają sygnały w tym serwisie, i są odświeżane codziennie po zamknięciu o 00:00 UTC. Nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną.