Calculadora de stop-loss com ATR
Coloque o stop a uma distância que a própria volatilidade da moeda justifique, usando o seu Average True Range atual — em vez de uma percentagem redonda que nada tem a ver com o modo como a moeda se move.
Por que razão um stop percentual é a ferramenta errada
Um stop de 5%% significa algo completamente diferente no Bitcoin e num token meme de pequena capitalização. Num fica fora do ruído diário normal; no outro será atingido em poucas horas por movimento que não transmite qualquer informação. O stop deve dizer-lhe que a sua ideia estava errada — se a volatilidade comum o aciona, não lhe diz nada e custa-lhe uma posição.
O Average True Range mede a distância que uma moeda normalmente percorre num dia, incluindo os gaps. Definir o stop como múltiplo do ATR ajusta a distância a cada ativo automaticamente. Um stop de 2× ATR é aproximadamente a mesma afirmação sobre todas as moedas: «além deste ponto, o movimento já não é rotineiro».
Escolher o multiplicador
1× a 1,5× é apertado — adequado a operações de curto prazo em que quer sair depressa e aceita ser stopado com frequência. 2× é o valor por omissão mais comum e é o que a maioria dos sistemas seguidores de tendência usa. 3× é largo, apropriado para operações de posição que pretende manter através de correções normais, ao custo de uma perda maior quando estiver errado.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
O ATR não é uma previsão
Descreve a volatilidade recente. Quando a volatilidade se expande — em torno de desbloqueios, listagens e acontecimentos macroeconómicos — o ATR de ontem subestima a amplitude de hoje. Aumente o multiplicador ou reduza o tamanho perto de acontecimentos conhecidos, em vez de confiar num número calculado antes deles.
Perguntas frequentes
What is ATR?
Average True Range, uma média de 14 dias da amplitude verdadeira de cada dia (o maior valor entre máximo−mínimo, máximo−fecho anterior e fecho anterior−mínimo). Mede o movimento diário típico em termos de preço, não a direção.
Que multiplicador de ATR devo usar?
Dois é o valor por omissão habitual. Use menos em operações de curto prazo em que quer uma invalidação rápida e mais em operações de posição que pretende manter através de correções. Não existe um valor universalmente correto — troca-se a frequência de stops acionados pela dimensão de cada perda.
O stop deve acompanhar o movimento do preço?
Um stop dinâmico baseado no ATR é recalculado a partir do fecho máximo alcançado, que é como funciona o indicador Supertrend usado noutras páginas deste site. Esta calculadora dá a distância inicial; acompanhá-la é uma decisão separada.
Funciona para posições short?
Sim. Mude a direção e o stop é colocado à mesma distância acima da entrada em vez de abaixo.
Os cálculos são executados no seu navegador. Os preços vêm dos mesmos fechos diários da Binance que geram os sinais deste site, atualizados todos os dias após o fecho das 00:00 UTC. Nada aqui constitui aconselhamento financeiro.