ATR-Stop-Loss-Rechner
Setzen Sie den Stop in einem Abstand, den die Volatilität des Coins selbst rechtfertigt – über seine aktuelle Average True Range, statt über einen runden Prozentwert, der nichts mit den tatsächlichen Bewegungen zu tun hat.
Warum ein prozentualer Stop das falsche Werkzeug ist
Ein Stop von 5 %% bedeutet bei Bitcoin etwas völlig anderes als bei einem Small-Cap-Meme-Token. Beim einen liegt er außerhalb des normalen Tagesrauschens; beim anderen wird er innerhalb von Stunden von Bewegungen ausgelöst, die überhaupt keine Information tragen. Der Stop soll Ihnen sagen, dass Ihre Annahme falsch war – wenn gewöhnliche Volatilität ihn auslöst, sagt er nichts und kostet Sie eine Position.
Die Average True Range misst, wie weit sich ein Coin an einem Tag typischerweise bewegt, Kurslücken eingeschlossen. Den Stop als Vielfaches des ATR zu setzen, skaliert den Abstand automatisch auf jedes Asset. Ein Stop von 2× ATR ist für jeden Coin ungefähr dieselbe Aussage: „Jenseits davon ist die Bewegung nicht mehr alltäglich.“
Das Vielfache wählen
1× bis 1,5× ist eng – geeignet für kurzfristige Trades, bei denen Sie schnell aussteigen wollen und häufige Stop-Auslösungen in Kauf nehmen. 2× ist der übliche Standard und wird von den meisten Trendfolgesystemen verwendet. 3× ist weit und passt zu Positionstrades, die Sie durch normale Rücksetzer halten wollen – um den Preis eines größeren Verlusts, wenn Sie falschliegen.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
Der ATR ist keine Prognose
Er beschreibt die jüngste Volatilität. Wenn die Volatilität zunimmt – rund um Unlocks, Listings, Makro-Ereignisse –, untertreibt der ATR von gestern die Spanne von heute. Erhöhen Sie das Vielfache oder verringern Sie die Größe im Umfeld bekannter Ereignisse, statt einer Zahl zu vertrauen, die vor ihnen berechnet wurde.
Häufige Fragen
What is ATR?
Average True Range, ein 14-Tage-Mittel der täglichen True Range (der größere Wert aus Hoch−Tief, Hoch−vorheriger Schlusskurs und vorheriger Schlusskurs−Tief). Sie misst die typische Tagesbewegung in Kurseinheiten, nicht die Richtung.
Welches ATR-Vielfache sollte ich verwenden?
Zwei ist der üblich verwendete Standard. Nehmen Sie weniger für kurzfristige Trades, bei denen die Annahme schnell widerlegt sein soll, und mehr für Positionstrades, die Sie durch Rücksetzer halten wollen. Es gibt keinen allgemein richtigen Wert – er tauscht die Häufigkeit von Stop-Auslösungen gegen die Höhe jedes einzelnen Verlusts.
Sollte der Stop mitlaufen, wenn der Kurs steigt?
Ein nachziehender ATR-Stop wird ab dem höchsten erreichten Schlusskurs neu berechnet – so arbeitet auch der Supertrend-Indikator an anderer Stelle dieser Website. Dieser Rechner liefert den Anfangsabstand; das Nachziehen ist eine eigene Entscheidung.
Funktioniert das auch für Short-Positionen?
Ja. Wechseln Sie die Richtung, dann wird der Stop im gleichen Abstand über dem Einstieg statt darunter platziert.
Die Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Die Kurse stammen von denselben Binance-Tagesschlusskursen, aus denen die Signale dieser Website entstehen, und werden täglich nach dem Schluss um 00:00 UTC aktualisiert. Nichts hiervon ist eine Finanzberatung.