ATR stop loss-beregner
Placér stoppet i en afstand, som coinens egen volatilitet berettiger, ud fra dens aktuelle Average True Range – i stedet for en rund procentsats, der intet har med dens faktiske bevægelser at gøre.
Derfor er et procentstop det forkerte værktøj
Et stop på 5%% betyder noget helt andet på Bitcoin end på en lille meme-token. På den ene ligger det uden for den normale daglige støj; på den anden bliver det ramt inden for få timer af bevægelser, der slet ingen information indeholder. Stoppet skal fortælle dig, at din idé var forkert – bliver det udløst af almindelig volatilitet, fortæller det dig ingenting og koster dig en position.
Average True Range måler, hvor langt en coin typisk bevæger sig på en dag, gaps inkluderet. Sættes stoppet som en multipel af ATR, tilpasses afstanden automatisk til hvert aktiv. Et stop på 2× ATR siger stort set det samme om enhver coin: "herudover er bevægelsen ikke længere rutine".
Sådan vælger du multiplen
1× til 1,5× er stramt og passer til kortsigtede handler, hvor man vil ud hurtigt og accepterer ofte at blive stoppet ud. 2× er den almindelige standard og det, de fleste trendfølgende systemer bruger. 3× er bredt og passer til positionshandler, som skal holdes gennem normale tilbagefald, til gengæld bliver tabet større, når man tager fejl.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATR er ikke en prognose
Den beskriver den seneste tids volatilitet. Når volatiliteten udvider sig – omkring unlocks, listinger, makrobegivenheder – undervurderer gårsdagens ATR dagens udsving. Udvid multiplen eller reducér størrelsen omkring kendte begivenheder frem for at stole på et tal, der er beregnet før dem.
Ofte stillede spørgsmål
What is ATR?
Average True Range, et 14-dages gennemsnit af hver dags true range (den største af høj−lav, høj−forrige lukkekurs og forrige lukkekurs−lav). Den måler typisk daglig bevægelse i kurs, ikke retning.
Hvilken ATR-multipel bør jeg bruge?
To er den sædvanlige standard. Brug mindre til kortsigtede handler, hvor idéen hurtigt skal kunne modbevises, og mere til positionshandler, der skal holdes gennem tilbagefald. Der findes ingen universelt rigtig værdi – den afvejer, hvor ofte man stoppes ud, mod hvor stort hvert tab bliver.
Skal stoppet flytte sig, når kursen flytter sig?
Et trailing ATR-stop genberegnes fra den højeste lukkekurs, der er nået, og det er sådan Supertrend-indikatoren andre steder på sitet fungerer. Denne beregner giver den indledende afstand; at trække stoppet efter er en selvstændig beslutning.
Virker det for shortpositioner?
Ja. Skift retningen, og stoppet placeres i samme afstand over indgangen i stedet for under.
Beregningerne kører i din browser. Kurser kommer fra de samme daglige Binance-lukkekurser, som genererer signalerne på dette site, opdateret hver dag efter lukningen kl. 00:00 UTC. Intet her er finansiel rådgivning.