Calculadora de stop loss con ATR
Sitúe el stop a una distancia que justifique la propia volatilidad de la moneda, con su rango verdadero medio (ATR) en vivo, en lugar de un porcentaje redondo que nada tiene que ver con cómo se mueve en realidad.
Por qué un stop porcentual es la herramienta equivocada
Un stop del 5%% significa algo completamente distinto en Bitcoin que en un token meme de pequeña capitalización. En uno queda fuera del ruido diario normal; en el otro salta en cuestión de horas por un movimiento que no aporta ninguna información. El stop debe indicar que la idea era errónea: si lo activa la volatilidad ordinaria, no informa de nada y cuesta una posición.
El rango verdadero medio mide cuánto recorre normalmente una moneda en un día, incluidos los huecos. Fijar el stop como múltiplo del ATR ajusta la distancia a cada activo de forma automática. Un stop de 2× ATR dice aproximadamente lo mismo sobre cualquier moneda: «más allá de aquí, el movimiento ya no es rutinario».
Cómo elegir el múltiplo
De 1× a 1,5× es ajustado: sirve para operaciones de corto plazo en las que se quiere salir rápido y se acepta que el stop salte a menudo. 2× es el valor habitual por defecto y el que usan la mayoría de los sistemas de seguimiento de tendencia. 3× es amplio, adecuado para operaciones de posición que se pretende mantener a través de los retrocesos normales, a cambio de una pérdida mayor cuando la idea falla.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
El ATR no es una previsión
Describe la volatilidad reciente. Cuando la volatilidad se expande —en torno a desbloqueos, listados o acontecimientos macro—, el ATR de ayer subestima el rango de hoy. Amplíe el múltiplo o reduzca el tamaño alrededor de eventos conocidos en lugar de confiar en una cifra calculada antes de ellos.
Preguntas frecuentes
What is ATR?
El rango verdadero medio, una media de 14 días del rango verdadero de cada jornada (el mayor de máximo−mínimo, máximo−cierre anterior y cierre anterior−mínimo). Mide el movimiento diario típico en términos de precio, no la dirección.
¿Qué múltiplo de ATR conviene usar?
Dos es el valor predeterminado habitual. Use menos en operaciones de corto plazo en las que quiera una invalidación rápida, y más en operaciones de posición que pretenda mantener a través de los retrocesos. No hay un valor universalmente correcto: se cambia frecuencia de saltos de stop por tamaño de cada pérdida.
¿El stop debe moverse con el precio?
Un stop dinámico basado en el ATR se recalcula desde el cierre más alto alcanzado, que es como funciona el indicador Supertrend usado en el resto del sitio. Esta calculadora da la distancia inicial; moverla es una decisión aparte.
¿Funciona con posiciones cortas?
Sí. Cambie la dirección y el stop se coloca a la misma distancia por encima de la entrada en lugar de por debajo.
Los cálculos se ejecutan en su navegador. Los precios proceden de los mismos cierres diarios de Binance que generan las señales de este sitio, actualizados cada día tras el cierre de las 00:00 UTC. Nada de esto es asesoramiento financiero.