Calcolatore di stop-loss ATR
Colloca lo stop a una distanza giustificata dalla volatilità della moneta stessa, usando il suo Average True Range aggiornato, invece di una percentuale tonda che non ha nulla a che vedere con il suo movimento reale.
Perché uno stop percentuale è lo strumento sbagliato
Uno stop del 5%% significa una cosa completamente diversa su Bitcoin e su un meme token a piccola capitalizzazione. Nel primo caso resta fuori dal normale rumore giornaliero; nel secondo verrà colpito in poche ore da movimenti che non contengono alcuna informazione. Lo stop dovrebbe dirti che la tua idea era sbagliata: se lo attiva la volatilità ordinaria, non ti dice nulla e ti costa una posizione.
L’Average True Range misura quanto si muove tipicamente una moneta in una giornata, gap compresi. Impostare lo stop come multiplo dell’ATR adatta automaticamente la distanza a ciascun asset. Uno stop a 2× ATR afferma più o meno la stessa cosa per ogni moneta: "oltre questo livello il movimento non è più ordinario".
Come scegliere il multiplo
Da 1× a 1,5× è stretto: adatto alle operazioni di breve periodo, in cui vuoi uscire rapidamente e accetti di essere stoppato spesso. 2× è l’impostazione più diffusa e quella usata dalla maggior parte dei sistemi trend-following. 3× è ampio e va bene per le operazioni di posizione che intendi mantenere attraverso i normali ritracciamenti, al prezzo di una perdita più grande quando l’idea si rivela sbagliata.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
L’ATR non è una previsione
Descrive la volatilità recente. Quando la volatilità si allarga, ad esempio in prossimità di sbloccaggi, quotazioni o eventi macro, l’ATR di ieri sottostima l’escursione di oggi. Attorno a eventi noti conviene ampliare il multiplo o ridurre la dimensione, invece di fidarsi di un numero calcolato prima che accadessero.
Domande frequenti
What is ATR?
L’Average True Range è la media a 14 giorni del true range di ciascuna giornata (il maggiore tra massimo−minimo, massimo−chiusura precedente e chiusura precedente−minimo). Misura il movimento giornaliero tipico in termini di prezzo, non la direzione.
Quale multiplo ATR conviene usare?
Due è il valore predefinito abituale. Usane meno per le operazioni di breve periodo, dove vuoi un’invalidazione rapida, e più per le operazioni di posizione che intendi mantenere attraverso i ritracciamenti. Non esiste un valore corretto in assoluto: si scambia la frequenza degli stop con la dimensione di ogni perdita.
Lo stop deve muoversi insieme al prezzo?
Uno stop ATR dinamico si ricalcola dalla chiusura più alta raggiunta, che è il funzionamento dell’indicatore Supertrend usato altrove su questo sito. Questo calcolatore fornisce la distanza iniziale; renderlo dinamico è una decisione a parte.
Funziona anche per le posizioni short?
Sì. Cambia la direzione e lo stop viene collocato alla stessa distanza sopra l’ingresso invece che sotto.
I calcoli vengono eseguiti nel tuo browser. I prezzi provengono dalle stesse chiusure giornaliere di Binance da cui nascono i segnali di questo sito, aggiornate ogni giorno dopo la chiusura delle 00:00 UTC. Nulla di quanto riportato qui costituisce consulenza finanziaria.