ATR損切り計算ツール
実際の値動きと関係のない切りの良い割合ではなく、その銘柄自身のボラティリティ（最新のAverage True Range）が正当化する距離に損切りを置きます。
一定率の損切りが適さない理由
5%%の損切りは、ビットコインと小型のミームトークンではまったく意味が違います。一方では通常の日々の値幅の外にありますが、もう一方では何の情報も持たない値動きによって数時間で到達します。損切りは想定が誤りだったと伝えるためのものです。通常のボラティリティで発動するなら、それは何も伝えておらず、ポジションを失わせているだけです。
Average True Rangeは、窓（ギャップ）も含めてその銘柄が1日にどれだけ動くのが普通かを測る指標です。損切りをATRの倍数で置けば、距離が銘柄ごとに自動で調整されます。ATRの2倍の損切りは、どの銘柄に対してもほぼ同じ主張になります。「ここを超えたなら、その動きはもう通常ではない」ということです。
倍率の選び方
1×〜1.5×は狭く、早めに撤退したい短期トレードで、損切りに頻繁にかかることを受け入れる場合に向きます。2×は一般的な標準値で、多くのトレンドフォロー手法が使う水準です。3×は広く、通常の押し目を通過して保有し続ける中長期のポジションに適しますが、外れたときの損失は大きくなります。
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATRは予測ではない
ATRが表すのは直近のボラティリティである。ロック解除、上場、マクロイベントなどでボラティリティが拡大する局面では、前日のATRは当日の値幅を過小評価する。イベント前に算出された数値を信じるのではなく、既知のイベント前後では倍率を広げるかサイズを落とすべきである。
よくある質問
What is ATR?
Average True Range（真の値幅の平均）であり、各日の真の値幅（高値−安値、高値−前日終値、前日終値−安値のうち最大のもの）の14日平均である。方向ではなく、価格ベースで通常の日々の変動幅を測る。
ATRの倍率はいくつにすべきか。
2倍が一般的な初期値である。速い否定を求める短期トレードではより小さく、押し目を耐えて保有する長期のポジションではより大きくする。普遍的に正しい値はない。損切りにかかる頻度と1回あたりの損失の大きさを引き換えにしているだけである。
価格の動きに合わせて損切りを動かすべきか。
トレーリングのATR損切りは到達した最高終値から再計算される。本サイトの他の箇所で用いているSupertrendと同じ仕組みである。この計算ツールが示すのは当初の距離であり、トレーリングさせるかどうかは別の判断となる。
ショートポジションでも使えるか。
使える。方向を切り替えれば、損切りは参入価格の下ではなく同じ距離だけ上に置かれる。
計算はブラウザ内で実行される。価格は本サイトのシグナルを生成しているのと同じBinanceの日足終値を用い、00:00 UTCの終値確定後に毎日更新される。ここにある内容は金融助言ではない。