ATR stop-loss-kalkulator
Legg stop-lossen på en avstand myntens egen volatilitet forsvarer, ut fra dagens Average True Range – i stedet for en rund prosentsats som ikke har noe å gjøre med hvordan mynten faktisk beveger seg.
Hvorfor en prosentvis stop-loss er feil verktøy
En stop-loss på 5 %% betyr noe helt annet på Bitcoin enn på et lite meme-token. På den ene ligger den utenfor normal daglig støy; på den andre blir den truffet i løpet av timer av bevegelser som ikke bærer noen informasjon. Stop-lossen skal fortelle deg at ideen din var feil – hvis vanlig volatilitet utløser den, forteller den deg ingenting og koster deg en posisjon.
Average True Range måler hvor langt en mynt vanligvis beveger seg på en dag, inkludert gap. Å sette stop-lossen som en multippel av ATR skalerer avstanden til hvert aktivum automatisk. En stop-loss på 2× ATR er omtrent samme utsagn om hver mynt: «forbi dette er bevegelsen ikke lenger rutine».
Å velge multippelen
1× til 1,5× er tett – egnet for kortsiktige handler der du vil ut raskt og godtar å bli stoppet ut ofte. 2× er den vanlige standarden og er det de fleste trendfølgende systemer bruker. 3× er vidt, passende for posisjonshandler du har tenkt å holde gjennom normale tilbakefall, til prisen av et større tap når du tar feil.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
ATR er ingen prognose
Den beskriver nylig volatilitet. Når volatiliteten utvider seg – rundt opplåsinger, listinger og makrohendelser – undervurderer gårsdagens ATR dagens utsving. Utvid multippelen eller reduser størrelsen rundt kjente hendelser i stedet for å stole på et tall som er regnet ut før dem.
Ofte stilte spørsmål
What is ATR?
Average True Range, et 14-dagers gjennomsnitt av hver dags sanne svingning (den største av høy−lav, høy−forrige sluttkurs og forrige sluttkurs−lav). Den måler typisk daglig bevegelse i kurstermer, ikke retning.
Hvilken ATR-multippel bør jeg bruke?
To er den vanlige standarden. Bruk mindre for kortsiktige handler der du vil ha rask invalidering, mer for posisjonshandler du har tenkt å holde gjennom tilbakefall. Det finnes ingen universelt riktig verdi – den veier hvor ofte du blir stoppet ut mot hvor stort hvert tap blir.
Bør stop-lossen flyttes når kursen beveger seg?
En trailende ATR-stop regnes på nytt fra den høyeste sluttkursen som er nådd, som er måten Supertrend-indikatoren ellers på dette nettstedet fungerer. Denne kalkulatoren gir den opprinnelige avstanden; å la den traile er en egen beslutning.
Fungerer dette for shortposisjoner?
Ja. Bytt retning, og stop-lossen plasseres samme avstand over inngangen i stedet for under.
Beregningene kjører i nettleseren din. Kursene kommer fra de samme daglige sluttkursene fra Binance som genererer signalene på dette nettstedet, oppdatert hver dag etter lukkingen kl. 00:00 UTC. Ingenting her er finansiell rådgivning.