Calculateur de stop-loss ATR
Placez un stop à une distance que la volatilité propre du coin justifie, à partir de son Average True Range en temps réel, plutôt qu'à un pourcentage arrondi qui n'a rien à voir avec la façon dont il évolue réellement.
Pourquoi un stop en pourcentage est le mauvais outil
Un stop à 5 %% ne veut absolument pas dire la même chose sur Bitcoin que sur un token meme de faible capitalisation. Sur l'un, il se situe en dehors du bruit quotidien normal ; sur l'autre, il sera touché en quelques heures par un mouvement qui ne porte aucune information. Le stop est censé vous signaler que votre idée était fausse : si la volatilité ordinaire le déclenche, il ne vous apprend rien et vous coûte une position.
L'Average True Range mesure la distance que parcourt habituellement un coin en une journée, gaps compris. Fixer le stop comme un multiple de l'ATR ajuste automatiquement la distance à chaque actif. Un stop à 2× ATR formule à peu près la même affirmation pour tous les coins : « au-delà, le mouvement n'est plus routinier ».
Choisir le multiple
De 1× à 1,5×, le stop est serré : cela convient aux transactions de court terme où l'on veut sortir vite et où l'on accepte d'être stoppé souvent. 2× est la valeur par défaut la plus courante et celle qu'emploient la plupart des systèmes suiveurs de tendance. 3× est large, adapté aux positions que l'on entend conserver à travers les replis ordinaires, au prix d'une perte plus lourde lorsque l'on se trompe.
The multiple you choose is not free: a wider stop means a smaller position for the same risk. Use the result here as the stop input on the position size calculator and the two decisions stay consistent.
L'ATR n'est pas une prévision
Il décrit la volatilité récente. Lorsque la volatilité s'étend, autour des déblocages, des cotations ou des événements macroéconomiques, l'ATR de la veille sous-estime l'amplitude du jour. Élargissez le multiple ou réduisez la taille autour des événements connus plutôt que de vous fier à un chiffre calculé avant eux.
Questions fréquentes
What is ATR?
L'Average True Range, moyenne sur 14 jours du true range quotidien (le plus grand de haut−bas, haut−clôture précédente et clôture précédente−bas). Il mesure le mouvement quotidien habituel en termes de cours, non sa direction.
Quel multiple d'ATR utiliser ?
Deux est la valeur par défaut habituelle. Prenez moins pour les transactions de court terme où vous voulez une invalidation rapide, davantage pour les positions que vous entendez conserver à travers les replis. Il n'existe pas de valeur universellement correcte : c'est un arbitrage entre la fréquence des sorties au stop et l'ampleur de chaque perte.
Le stop doit-il suivre le cours ?
Un stop ATR suiveur se recalcule à partir de la plus haute clôture atteinte, ce qui correspond au fonctionnement de l'indicateur Supertrend utilisé ailleurs sur ce site. Ce calculateur donne la distance initiale ; le faire suivre le cours relève d'une décision distincte.
Cela fonctionne-t-il pour les positions short ?
Oui. Inversez le sens et le stop est placé à la même distance au-dessus du cours d'entrée au lieu d'en dessous.
Les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les cours proviennent des mêmes clôtures quotidiennes Binance qui produisent les signaux de ce site, actualisées chaque jour après la clôture de 00:00 UTC. Rien ici ne constitue un conseil financier.