暗号資産の損失回復計算ツール
50%%の下落を取り戻すには100%%の上昇が必要です。任意のドローダウンから回復するのに必要な上昇率と、当サイトの履歴でそれに実際どれだけかかったかを確認できます。
口座を壊す非対称性
損失と利益は対称ではない。それぞれ異なる基準に対して測られるためである。20%%失えば戻すのに25%%、50%%失えば100%%、80%%失えば400%%が必要になる。必要な上昇率は、それを招いた損失よりはるかに速く加速する。これが、回復を待つのではなく早く損切りすべきだという数学的な根拠のすべてである。
最大ドローダウンが平均リターンより重要なのもこのためである。年間リターンが同じでドローダウンが異なる2つの戦略は、同等の投資ではない。より深く下げた方は穴から抜け出すのに長い時間を費やし、その保有者は底値で諦める機会をより多く与えられたことになる。
回復に実際どれだけかかったか
結果には、選択した銘柄の過去最悪のドローダウンと回復に要した日数、あるいはまったく回復していないことも表示される。これにより抽象的な比率が具体的な想定に変わる。必要上昇率300%%は算術にすぎないが、同じ銘柄が過去にそれを達成するまで2年半を要したという事実こそ、判断の材料とすべき部分である。
Averaging down
安い価格で買い増せば必要な上昇率は下がるため、魅力的に見えます。同時に、すでに逆行している資産のポジションを増やすことになるので、必要な回復率が下がっても損失額そのものは膨らみます。率は良く見え、リスクは悪化します。この価格とこの数量で新規にポジションを取らないのであれば、買い増しはその資産についての判断ではなく、前の判断についての判断です。
よくある質問
50%%の損失に100%%の上昇が必要なのはなぜか。
上昇率が減った後の金額を基準に測られるためである。100ドルが50%%下落すると50ドルになり、50ドルから100ドルに戻すには100%%の上昇が必要になる。損失が大きいほど基準が小さくなり、必要な比率は大きくなる。
買い増しによる平均取得単価の引き下げは有効か。
平均取得単価が下がるため、損益分岐に必要な上昇率も下がる。しかし、すでに含み損を抱えたポジションに投じる金額は増える。比率は改善するが、リスク量は悪化する。
暗号資産の回復にはどれくらいかかるのか。
銘柄によって大きく異なる。この計算ツールは選択した銘柄の実際の回復期間を、その銘柄自身の履歴から示す。2021年サイクルの銘柄のいくつかは、まったく回復していない。
いったん売って再参入する方がよいのか。
同じ価格で再参入するなら数学的には両者は同一であり、違いは行動面と税務面にある。同一でないのは、トレンドが有利な対象に同じ資金を投じるのではなく、含み損のポジションを持ち続けることである。
計算はブラウザ内で実行される。価格は本サイトのシグナルを生成しているのと同じBinanceの日足終値を用い、00:00 UTCの終値確定後に毎日更新される。ここにある内容は金融助言ではない。