Calculadora de perda máxima cripto
A pior queda de máximo a mínimo que cada moeda sofreu, quanto tempo levou a recuperar e a que distância do seu máximo histórico está hoje.
A perda máxima é o número de risco que importa
O retorno anual diz-lhe onde um ativo chegou. A perda máxima diz-lhe o que teve de suportar para lá chegar. Em cripto a diferença entre os dois é enorme: várias moedas das 100 principais entregaram fortes retornos plurianuais enquanto caíam mais de 90%% pelo caminho. Uma posição dimensionada para o retorno não é o mesmo que uma posição dimensionada para a perda máxima.
Os valores aqui apresentados são calculados a partir de todos os fechos diários desde 2021. A perda máxima é a maior queda percentual de qualquer máximo até qualquer mínimo posterior. O tempo de recuperação é o número de dias entre esse máximo e o primeiro fecho que o superou — quando o preço nunca recuperou o máximo, a recuperação continua em aberto e isso é indicado com clareza.
Como usá-la antes de comprar, não depois
Se a pior queda histórica de uma moeda é de 85%%, a pergunta honesta não é se voltará a acontecer, mas se aguentaria a posição durante essa queda. Multiplique a posição que pretende abrir por essa percentagem e olhe para o valor em dólares. Se esse número o levasse a vender no fundo, a posição é demasiado grande — a perda máxima acabou de lhe indicar o tamanho correto.
O tempo de recuperação importa tanto como a profundidade. Uma queda de 70%% recuperada em oito meses e uma queda de 70%% ainda não recuperada depois de três anos são riscos completamente diferentes, mesmo que o valor da perda máxima seja idêntico.
Perguntas frequentes
O que é uma perda máxima?
A maior queda de máximo a mínimo no período medido, expressa em percentagem. É medida sobre preços de fecho, pelo que os picos intradiários abaixo do fecho não são contabilizados.
Por que razão a recuperação aparece às vezes como ainda não recuperada?
Porque a moeda nunca voltou a fechar acima do máximo que deu início à sua pior queda. Muitos ativos do ciclo de 2021 continuam nesse estado anos depois.
Uma perda máxima elevada significa que a moeda é má?
Não. O Bitcoin já caiu mais de 70%% várias vezes e recuperou de todas elas. A perda máxima mede a volatilidade e o desconforto de manter a posição, não a qualidade. É um dado para dimensionar posições, não um veredicto.
É o mesmo que a distância ao máximo histórico?
Não. A distância ao máximo histórico é onde o preço está agora face ao seu recorde. A perda máxima é a pior queda concluída de toda a história, que pode ter acontecido há anos e já estar recuperada.
Os cálculos são executados no seu navegador. Os preços vêm dos mesmos fechos diários da Binance que geram os sinais deste site, atualizados todos os dias após o fecho das 00:00 UTC. Nada aqui constitui aconselhamento financeiro.