암호화폐 신호 백테스트 – 코인별 규칙 성과
2021-09-01(또는 상장일)부터 2026-09-18까지 Binance 일간 데이터로 각 규칙을 매수 방향만 시뮬레이션했습니다. 편도 수수료 0.1%, 다음 캔들 체결 기준입니다.
| 규칙 | 수익률 중앙값 | 최대 낙폭 중앙값 | 단순 보유 대비 우위 |
|---|---|---|---|
| 단순 보유 | -73% | -94% | – |
| 일간 | -8% | -58% | 82 / 100 |
| 주간 | -1% | -65% | 87 / 100 |
| 월간 | +0% | -63% | 84 / 100 |
| 연간 | -19% | -68% | 82 / 100 |
암호화폐에서 추세추종 규칙이 통하는 이유
이 규칙들을 고르기 전에 시가총액 상위 30개 코인을 대상으로 5년간 널리 쓰이는 열다섯 가지 지표 전략을 검증했습니다. RSI 30 이하 매수나 볼린저 하단 매수 같은 평균회귀 방식은 암호화폐의 하락 추세가 오실레이터가 시사하는 것보다 훨씬 오래 지속되기 때문에 전체적으로 손실이었습니다. MACD 단독이나 50/200 골든크로스는 너무 느리거나 잡음이 많았습니다. 이 사이트에서 쓰는 네 가지 규칙(200일 필터를 더한 Supertrend, 20/10 및 55/20 Donchian 돌파, 상승하는 200일 국면)은 모두 과반의 코인에서 단순 보유를 앞섰고 최대 낙폭은 대략 절반으로 줄였습니다. 승률이 30~40%%로 낮은 것은 설계상의 특징으로, 작은 손실을 여러 번 감수하고 소수의 큰 수익을 취하는 방식입니다.
각 코인 페이지에는 해당 자산에 대한 동일한 시뮬레이션이 실려 있습니다. 아래는 전체 표입니다.
코인별 결과
| # | 코인 | 단순 보유 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | B&H 최대 낙폭 | 월간 최대 낙폭 | 시작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | +66% | +120% | +136% | +54% | +107% | -77% | -39% | 2021-09-01 |
| 2 |  Ethereum ETH | -32% | +70% | +10% | +48% | +3% | -79% | -35% | 2021-09-01 |
| 3 |  BNB BNB | +56% | +46% | +71% | +55% | -16% | -70% | -45% | 2021-09-01 |
| 4 |  XRP XRP | +13% | -16% | +168% | +5% | -6% | -78% | -59% | 2021-09-01 |
| 5 |  Solana SOL | +2% | +388% | +751% | +55% | +246% | -96% | -65% | 2021-09-01 |
| 6 |  TRON TRX | +256% | +30% | +12% | +11% | +237% | -60% | -56% | 2021-09-01 |
| 7 |  Zcash ZEC | +930% | +606% | +3,621% | +872% | +555% | -94% | -77% | 2021-09-01 |
| 8 |  Dogecoin DOGE | -70% | +5% | +230% | +85% | -68% | -85% | -58% | 2021-09-01 |
| 9 |  Chainlink LINK | -59% | -9% | -29% | -19% | -57% | -85% | -69% | 2021-09-01 |
| 10 |  Cardano ADA | -92% | -45% | -65% | -14% | -68% | -95% | -71% | 2021-09-01 |
| 11 |  Stellar XLM | -45% | +23% | +99% | +38% | -38% | -83% | -56% | 2021-09-01 |
| 12 |  Uniswap UNI | -72% | +8% | -9% | +38% | -51% | -92% | -78% | 2021-09-01 |
| 13 |  Bitcoin Cash BCH | -61% | +10% | -54% | +33% | -29% | -89% | -42% | 2021-09-01 |
| 14 |  NEAR Protocol NEAR | -32% | +151% | +705% | +114% | +3% | -95% | -77% | 2021-09-01 |
| 15 |  Litecoin LTC | -68% | -73% | -82% | -75% | -56% | -85% | -83% | 2021-09-01 |
| 16 |  Avalanche AVAX | -81% | +111% | +91% | +186% | -60% | -96% | -60% | 2021-09-01 |
| 17 |  Gram (prev. Toncoin) GRAM | -18% | +0% | -10% | +0% | +0% | -26% | +0% | 2026-07-02 |
| 18 |  Hedera HBAR | -70% | +21% | +153% | +76% | -46% | -93% | -65% | 2021-09-01 |
| 19 |  Sui SUI | -42% | +341% | +127% | +115% | +15% | -88% | -63% | 2023-05-03 |
| 20 |  Shiba Inu SHIB | -24% | -15% | +351% | +83% | +30% | -95% | -52% | 2021-09-01 |
| 21 |  Bittensor TAO | -60% | -71% | -41% | -15% | -55% | -80% | -58% | 2024-04-11 |
| 22 |  Aave AAVE | -66% | -13% | -63% | -42% | -41% | -88% | -76% | 2021-09-01 |
| 23 |  Ondo ONDO | -55% | -39% | -18% | -29% | +12% | -80% | -41% | 2025-04-11 |
| 24 |  Aster ASTER | -63% | +11% | -41% | -25% | +10% | -77% | -29% | 2025-10-06 |
| 25 |  Ethena ENA | -78% | +148% | -40% | +79% | -71% | -95% | -53% | 2024-04-02 |
| 26 |  Pump.fun PUMP | -28% | +47% | +29% | +5% | +4% | -86% | -49% | 2025-09-11 |
| 27 |  Polkadot DOT | -97% | -17% | -67% | -11% | -58% | -99% | -65% | 2021-09-01 |
| 28 |  World Liberty Financial WLFI | -75% | +0% | -35% | -16% | +0% | -79% | -20% | 2025-09-01 |
| 29 |  Morpho MORPHO | +33% | -15% | +16% | -12% | +13% | -51% | -33% | 2025-10-03 |
| 30 |  Pepe PEPE | +2% | +153% | +845% | +264% | +6% | -91% | -62% | 2023-05-05 |
| 31 |  Internet Computer ICP | -96% | +14% | -68% | -57% | -43% | -97% | -84% | 2021-09-01 |
| 32 |  Sky SKY | -10% | -15% | 0% | -22% | -34% | -46% | -32% | 2025-09-17 |
| 33 |  Worldcoin WLD | -80% | -17% | +24% | +43% | -73% | -98% | -79% | 2023-07-24 |
| 34 |  Arbitrum ARB | -83% | +42% | -2% | +2% | -19% | -97% | -74% | 2023-03-23 |
| 35 |  United Stables U | +0% | 0% | -1% | -1% | +0% | 0% | -1% | 2026-01-13 |
| 36 |  Ethereum Classic ETC | -88% | -61% | -37% | +5% | -58% | -92% | -43% | 2021-09-01 |
| 37 |  BFUSD BFUSD | +0% | -1% | -2% | -1% | -1% | 0% | -1% | 2025-08-13 |
| 38 |  POL (ex-MATIC) POL | -74% | -17% | +59% | -33% | -23% | -90% | -64% | 2024-09-13 |
| 39 |  JUST JST | +44% | -30% | +12% | -54% | +13% | -80% | -75% | 2021-09-01 |
| 40 |  Quant QNT | -66% | -35% | -21% | +4% | -86% | -89% | -52% | 2021-09-01 |
| 41 |  Jupiter JUP | -60% | -55% | -1% | -75% | -57% | -92% | -83% | 2024-01-31 |
| 42 |  Cosmos Hub ATOM | -93% | -50% | -63% | +64% | -43% | -97% | -49% | 2021-09-01 |
| 43 |  Algorand ALGO | -92% | +29% | +41% | +41% | -69% | -97% | -58% | 2021-09-01 |
| 44 |  Filecoin FIL | -99% | -60% | -20% | -59% | -57% | -99% | -83% | 2021-09-01 |
| 45 |  NEXO NEXO | -64% | -3% | +96% | +64% | -12% | -78% | -26% | 2022-04-29 |
| 46 |  PancakeSwap CAKE | -90% | -24% | +146% | +2% | -74% | -96% | -59% | 2021-09-01 |
| 47 |  Render RENDER | -77% | -37% | -28% | -66% | +0% | -88% | -72% | 2024-07-26 |
| 48 |  Injective INJ | -51% | +733% | -19% | +109% | +589% | -95% | -74% | 2021-09-01 |
| 49 |  Dash DASH | -73% | +191% | -33% | -37% | -49% | -93% | -81% | 2021-09-01 |
| 50 |  VeChain VET | -94% | +107% | +318% | -7% | -44% | -98% | -64% | 2021-09-01 |
| 51 |  Ether.fi ETHFI | -77% | -31% | +42% | -6% | +18% | -96% | -64% | 2024-03-18 |
| 52 |  Aerodrome Finance AERO | +37% | +0% | -8% | +0% | +0% | -15% | +0% | 2026-07-17 |
| 53 |  Aptos APT | -90% | +14% | -40% | +20% | -48% | -97% | -76% | 2022-10-19 |
| 54 |  Official Trump TRUMP | -96% | -34% | -59% | -20% | +0% | -97% | -30% | 2025-01-19 |
| 55 |  Stacks STX | -81% | +281% | +114% | +101% | -39% | -97% | -70% | 2021-09-01 |
| 56 |  Curve DAO CRV | -85% | +148% | +421% | -12% | -84% | -97% | -73% | 2021-09-01 |
| 57 |  Pudgy Penguins PENGU | -72% | +43% | +144% | +80% | -50% | -91% | -47% | 2024-12-17 |
| 58 |  币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | +257% | -8% | +369% | +438% | +6% | -85% | -32% | 2026-01-07 |
| 59 |  Pyth Network PYTH | -87% | -34% | -70% | -80% | -24% | -97% | -85% | 2024-02-02 |
| 60 |  Pendle PENDLE | +203% | -31% | +163% | +302% | -3% | -85% | -47% | 2023-07-03 |
| 61 |  Raydium RAY | -85% | +1,647% | +4,916% | +990% | +324% | -99% | -74% | 2021-09-01 |
| 62 |  Virtuals Protocol VIRTUAL | +25% | -54% | -22% | -47% | -3% | -79% | -56% | 2025-04-11 |
| 63 |  Artificial Superintelligence Alliance FET | -74% | +579% | +474% | +456% | +198% | -96% | -72% | 2021-09-01 |
| 64 |  Midnight NIGHT | -50% | +0% | -36% | +0% | +0% | -67% | +0% | 2026-03-11 |
| 65 |  Celestia TIA | -82% | -48% | -87% | -43% | -7% | -99% | -64% | 2023-10-31 |
| 66 |  Tezos XTZ | -95% | -42% | -64% | +14% | -44% | -98% | -45% | 2021-09-01 |
| 67 |  LayerZero ZRO | -67% | -58% | -70% | -64% | -3% | -90% | -72% | 2024-06-20 |
| 68 |  Falcon Finance FF | -55% | +43% | -36% | -25% | +24% | -79% | -56% | 2025-09-29 |
| 69 |  Lido DAO LDO | -80% | -45% | -36% | +39% | -50% | -94% | -66% | 2022-05-09 |
| 70 |  Sei SEI | -73% | -62% | +65% | +81% | -77% | -96% | -71% | 2023-08-15 |
| 71 |  Sun Token SUN | -48% | +99% | +110% | -10% | +40% | -88% | -58% | 2021-09-01 |
| 72 |  Decred DCR | -90% | -53% | -70% | -78% | -76% | -95% | -88% | 2021-09-01 |
| 73 |  Gnosis GNO | -60% | -48% | +76% | -3% | -7% | -86% | -67% | 2021-09-01 |
| 74 |  Starknet STRK | -98% | -47% | -74% | -69% | -36% | -99% | -83% | 2024-02-20 |
| 75 |  Terra Luna Classic LUNC | -88% | +101% | -5% | +38% | -79% | -94% | -76% | 2022-09-09 |
| 76 |  Artificial Inu AI | -99% | -49% | -72% | -67% | -30% | -99% | -78% | 2024-01-04 |
| 77 |  Optimism OP | -90% | +87% | -47% | +63% | +50% | -98% | -72% | 2022-06-01 |
| 78 |  Arweave AR | -94% | +11% | -33% | -42% | +282% | -98% | -86% | 2021-09-01 |
| 79 |  Kite KITE | +44% | -26% | +121% | +47% | -8% | -70% | -42% | 2025-11-03 |
| 80 |  Bonk BONK | -87% | -27% | +185% | +0% | -61% | -96% | -56% | 2023-12-15 |
| 81 |  Ethereum Name Service ENS | -92% | -33% | +23% | -44% | -48% | -95% | -66% | 2021-11-10 |
| 82 |  Conflux CFX | -84% | +201% | -2% | +203% | -16% | -97% | -78% | 2021-09-01 |
| 83 |  Maple Finance SYRUP | 0% | -1% | -67% | -33% | +0% | -81% | -47% | 2025-05-06 |
| 84 |  FLOKI FLOKI | -46% | +74% | +615% | +87% | +40% | -94% | -79% | 2023-05-05 |
| 85 |  Plasma XPL | -93% | -36% | -65% | -40% | +0% | -96% | -45% | 2025-09-25 |
| 86 |  Jito JTO | -81% | -75% | -80% | +50% | -71% | -95% | -59% | 2023-12-07 |
| 87 |  Trust Wallet TWT | -48% | -13% | +4% | +55% | -70% | -87% | -56% | 2021-09-01 |
| 88 |  Zama ZAMA | +70% | +5% | +14% | +60% | +20% | -49% | -29% | 2026-02-02 |
| 89 |  The Graph GRT | -98% | +63% | +238% | -14% | -34% | -99% | -60% | 2021-09-01 |
| 90 |  Theta Network THETA | -97% | -18% | +87% | -12% | -23% | -99% | -63% | 2021-09-01 |
| 91 |  IOTA IOTA | -96% | -16% | -52% | -7% | -72% | -98% | -66% | 2021-09-01 |
| 92 |  EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | -94% | -56% | -76% | -69% | -34% | -97% | -79% | 2024-10-01 |
| 93 |  Compound COMP | -96% | -8% | -67% | -30% | -75% | -97% | -64% | 2021-09-01 |
| 94 |  dogwifhat WIF | -86% | -39% | -68% | -25% | -36% | -97% | -56% | 2024-03-05 |
| 95 |  JasmyCoin JASMY | -98% | +7% | +396% | -7% | +37% | -99% | -83% | 2021-11-22 |
| 96 |  Kaia KAIA | -79% | -23% | -58% | -62% | -4% | -94% | -72% | 2024-10-31 |
| 97 |  Convex Finance CVX | -96% | -53% | +171% | -42% | -81% | -98% | -70% | 2021-12-23 |
| 98 |  THORChain RUNE | -95% | -5% | +354% | +212% | +45% | -98% | -58% | 2021-09-01 |
| 99 |  Axie Infinity AXS | -99% | -68% | +198% | -48% | -48% | -99% | -73% | 2021-09-01 |
| 100 |  DoubleZero 2Z | -92% | -13% | -54% | -30% | +0% | -92% | -32% | 2025-10-02 |
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